数据接口 API

用户端 HTTP 接口说明：使用请求头 x-api-key 鉴权，覆盖基金行情与自动交易相关端点；

属性	说明
适用范围	本地开发ETF策略，对接第三方平台等，仅限VIP会员用户使用
典型场景	ETF，LOF基金行情拉取、获取策略信息、获取策略最新交易信号
文档版本	V1.0

1. 概述

本文档包含 19 个 HTTP 接口，分为「基金行情」「自动化交易」「策略回测」「策略管理」四类。

2. 环境与基础 URL

基础URL: https://www.cifangquant.com/api

请求约定

传输编码：UTF-8
日期 Query：YYYY-MM-DD
JSON Body：Content-Type: application/json

3. 认证

3.1 API Key

项	规范
请求头	`x-api-key: <平台发放的 API Key>`（必填）

3.2 获取 API Key

登录次方量化（接口仅限 VIP 会员使用，开通与升级见会员定价）。
打开 API Key 管理页，点击创建，生成并复制你的 API Key。
之后每次请求在请求头中携带 x-api-key: <你的 API Key>。

注意

API Key 等同于账号凭证，请妥善保管，不要提交到代码仓库、公开分享或写进前端代码。
Key 泄露或失效（接口返回 401）时，回到上述页面重新生成，并替换调用方的旧 Key。

3.3 认证失败

HTTP 状态码	说明
401 Unauthorized	Key 无效或未提供

示例（401）

http

HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: ApiKey
Content-Type: application/json

{"detail":"无效的API Key或Secret"}

4. 统一响应体

字段	类型	说明
`code`	`integer`	业务码；`0` 表示成功
`message`	`string`	人类可读提示
`data`	`object \| array \| null`	业务载荷；失败时可为 `null`

成功示例

json

{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {}
}

5. 接口索引

序号	方法	路径	摘要
1	GET	`/api/fund/list`	基金列表
2	GET	`/api/fund/hist_em`	基金历史日线行情（多代码、复权）
3	GET	`/api/fund/hist_min`	基金历史分钟线行情（仅 SVIP）
4	GET	`/api/fund/hist_intraday`	基金每日固定时点累计行情（仅 SVIP）
5	GET	`/api/fund/spot`	基金实时行情快照（含买卖五档）
6	GET	`/api/fund/exchange_rank`	场内基金收益排行
7	GET	`/api/trading/list`	自动交易策略列表
8	GET	`/api/trading/get_strategy_signal`	指定策略当日信号
9	POST	`/api/fund/momentum`	计算 ETF 动量值
10	POST	`/api/back-test/momentum`	提交动量轮动策略回测
11	GET	`/api/back-test/status/{task_id}`	查询回测任务状态与结果
12	POST	`/api/back-test/publish`	发布为实盘模拟策略
13	GET	`/api/strategy/my-running`	我发布的运行中策略
14	GET	`/api/strategy/list/rank`	公开策略区间收益排行
15	GET	`/api/strategy/preview/{strategy_id}`	预览策略参数与绩效
16	POST	`/api/strategy/copy`	复制公开策略
17	POST	`/api/strategy/notify`	订阅策略调仓通知
18	POST	`/api/strategy/{strategy_id}/visibility`	切换策略公开/私有
19	POST	`/api/strategy/{strategy_id}/stop`	停止实盘模拟策略

6. 基金行情 API

模块路径前缀：/api/fund

6.1 获取基金列表

获取基金清单；可选关键词过滤

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/fund/list`
鉴权	`x-api-key`

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`key_word`	string	否	基金代码或名称；省略时由返回全量

响应

data：object[]，基金信息列表，每项为一只基金的基础信息；字段结构如下。

data[] 单条记录字段

字段	类型	说明
`fund_code`	string	基金代码
`fund_name`	string	基金名称
`fund_type`	string	基金类型（如指数型-股票）
`fund_market`	string	上市市场代码（如 `SH`、`SZ`）
`establish_date`	string	成立日期，`YYYY-MM-DD`
`float_shares`	number	流通份额，单位：份（如 `1.5e9` 表示 15 亿份）；无数据时为 `0` 或 `null`

data 示例

json

[
  {
    "fund_code": "159107",
    "fund_name": "创业板软件ETF富国",
    "fund_type": "指数型-股票",
    "fund_market": "SZ",
    "establish_date": "2025-09-09",
    "float_shares": 1500000000
  }
]

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  "https://<host>/api/fund/list?key_word=510300"

6.2 获取基金历史日线行情

批量查询基金历史日线（日 K）行情数据，每行为一个交易日的开高低收，支持复权选项。如需分钟级数据，请使用 6.3 历史分钟线。

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/fund/hist_em`
鉴权	`x-api-key`

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`symbol`	string	是	基金代码；多个以英文逗号 `,` 分隔，最多支持同时查询50支基金
`start_date`	date	是	开始日期 `YYYY-MM-DD`；可回溯年限按会员等级限制：VIP 最早 2018-01-01，SVIP 最早 2015-01-01，早于下限返回 `400`
`end_date`	date	是	结束日期 `YYYY-MM-DD`
`adjust`	string	否，默认 `none`	复权：`none` \| `qfq` \| `hfq`

响应

data：对象；键为请求参数 symbol 按逗号拆分后的基金代码，值为该标的在 start_date～end_date 区间内的日线行情（按交易日升序）。

行数据格式（data[基金代码][i] 为长度 9 的数组）

下标	类型	字段含义
`0`	string	交易日期，`YYYY-MM-DD`
`1`	number	开盘价
`2`	number	收盘价
`3`	number	最高价
`4`	number	最低价
`5`	number	涨跌幅（百分比数值，如 `7.02` 表示约 7.02%）
`6`	number	成交量
`7`	number	成交额（元）
`8`	number \| null	IOPV（基金净值估算，与价格同一复权口径），无数据时为 `null`

data 示例（节选两只标的、各两个交易日）

json

{
  "161226": [
    ["2026-04-01", 2.798, 2.929, 2.978, 2.76, 7.02, 4064275, 11532680, 2.921],
    ["2026-04-02", 2.771, 2.796, 2.838, 2.724, -4.54, 3790675, 10493220, 2.803]
  ],
  "518880": [
    ["2026-04-01", 9.95, 10.024, 10.028, 9.912, 3.35, 8356708, 83250310, 10.011],
    ["2026-04-02", 10, 9.738, 10, 9.641, -2.85, 13026467, 128300750, null]
  ]
}

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  "https://<host>/api/fund/hist_em?symbol=510300,510500&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&adjust=qfq"

6.3 获取基金历史分钟线行情

批量查询基金历史 1 分钟 K 线，参数和响应与 6.2 基本一致，区别是时间区间精确到时分秒，每行为一根分钟线。

仅限 SVIP 会员：非 SVIP 账号调用会返回 403。开通或升级 SVIP：https://www.cifangquant.com/pricing

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/fund/hist_min`
鉴权	`x-api-key`，且仅限 SVIP 会员

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`symbol`	string	是	基金代码；多个以英文逗号 `,` 分隔，最多 10 支
`start_time`	datetime	是	开始时间 `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`（含）；SVIP 可回溯最早 2015-01-01，早于下限返回 `400`
`end_time`	datetime	是	结束时间 `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`（含）；不得早于 `start_time`，与 `start_time` 的日期跨度最多 31 天（含首尾）
`adjust`	string	否，默认 `none`	复权：`none` \| `qfq` \| `hfq`

说明

分钟线的时间戳为该分钟的起始时刻，例如 09:30:00 表示 09:30～09:31 这一分钟；start_time、end_time 按此时间戳比较，两端均包含。
价格默认不复权；hfq 为后复权价，qfq 为前复权价（以该基金最新价为基准），复权因子与 6.2 同源。开高低收都会复权，成交量不变。
涨跌幅为该分钟收盘价相对前一交易日收盘价的涨跌幅（百分比），不随复权参数变化。
区间内没有行情的日期（非交易日、停牌）没有数据；无数据的代码对应空数组。

响应

data：对象；键为请求参数 symbol 按逗号拆分后的基金代码，值为该标的在区间内的分钟线（按时间升序）。

行数据格式（data[基金代码][i] 为长度 9 的数组）

下标	类型	字段含义
`0`	string	分钟起始时间，`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`
`1`	number	开盘价
`2`	number	收盘价
`3`	number	最高价
`4`	number	最低价
`5`	number	涨跌幅（百分比数值，如 `1.25` 表示约 1.25%）
`6`	number	该分钟成交量
`7`	number	该分钟成交额（元）
`8`	number \| null	该分钟 IOPV（基金净值估算，与价格同一复权口径），无数据时为 `null`

data 示例（节选两根分钟线）

json

{
  "510300": [
    ["2026-04-01 09:30:00", 4.012, 4.015, 4.018, 4.01, 0.07, 1523400, 6115820, 4.0132],
    ["2026-04-01 09:31:00", 4.015, 4.02, 4.021, 4.014, 0.2, 986200, 3964410, null]
  ]
}

错误

状态码	场景
`403`	当前账号不是 SVIP 会员（含 VIP 未升级、会员已过期），响应 `detail` 中附有开通链接
`400`	`start_time` 晚于 `end_time`、日期跨度超过 31 天、`symbol` 为空或超过 10 支
`422`	缺少必填参数、时间格式无效或 `adjust` 取值不合法

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -G "https://<host>/api/fund/hist_min" \
  --data-urlencode "symbol=510300,510500" \
  --data-urlencode "start_time=2026-04-01 09:30:00" \
  --data-urlencode "end_time=2026-04-01 15:00:00" \
  --data-urlencode "adjust=none"

6.4 获取基金每日固定时点累计行情

对 start_date～end_date 范围内每一个交易日，从开盘到time时间点的累计日 K 行情，返回逐日序列。适合横向对比「每天某个固定时点」的价位，例如每天 14:00 的价位。

仅限 SVIP 会员：非 SVIP 账号调用会返回 403。开通或升级 SVIP：https://www.cifangquant.com/pricing

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/fund/hist_intraday`
鉴权	`x-api-key`，且仅限 SVIP 会员

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`symbol`	string	是	基金代码；多个以英文逗号 `,` 分隔，最多 50 支
`start_date`	date	是	开始日期 `YYYY-MM-DD`；SVIP 可回溯最早 2015-01-01，早于下限返回 `400`
`end_date`	date	是	结束日期 `YYYY-MM-DD`，不得早于 `start_date`；与 `start_date` 的区间最多 366 天（含首尾）
`adjust`	string	否，默认 `none`	复权：`none` \| `qfq` \| `hfq`
`time`	string	是	截止时间点 `HH:MM`，如 `14:00` 表示开盘截止到14:00 时刻行情

响应

data：对象；键为请求参数 symbol 按逗号拆分后的基金代码，值为按交易日升序的累计日线；无数据的代码对应空数组。

行数据格式（data[基金代码][i] 为长度 8 的数组，前 7 列与 6.2 一致，第 8 列为 IOPV，不含成交额）

下标	类型	字段含义
`0`	string	交易日期，`YYYY-MM-DD`
`1`	number	开盘价
`2`	number	收盘价（`time`时刻的价格）
`3`	number	最高价（截止到`time`时刻）
`4`	number	最低价（截止到`time`时刻）
`5`	number	涨跌幅（百分比数值，如 `1.25` 表示约 1.25%）
`6`	number	累计成交量（截止到`time`时刻）
`7`	number \| null	IOPV（基金净值估算，与价格同一复权口径），无数据时为 `null`

data 示例（time=14:00，节选两个交易日）

json

{
  "510300": [
    ["2026-04-01", 4.012, 4.056, 4.061, 4.008, 1.02, 18234500, 4.0552],
    ["2026-04-02", 4.05, 4.031, 4.066, 4.024, -0.62, 15120300, null]
  ]
}

错误

状态码	场景
`403`	当前账号不是 SVIP 会员（含 VIP 未升级、会员已过期），响应 `detail` 中附有开通链接
`400`	`time` 格式不是 `HH:MM`（带秒会报错）、`start_date` 晚于 `end_date`、区间超过 366 天、`symbol` 为空或超过 50 支
`422`	缺少必填参数、日期格式无效或 `adjust` 取值不合法

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  "https://<host>/api/fund/hist_intraday?symbol=510300,510500&start_date=2026-04-01&end_date=2026-04-30&time=14:00&adjust=qfq"

6.5 获取基金实时行情

获取场内基金实时行情快照，包含最新价、开高低收、涨跌停价、IOPV 和买卖五档。盘中为实时价，盘后为最近一次收盘价。

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/fund/spot`
鉴权	`x-api-key`

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`symbol`	string	是	基金代码；多个以英文逗号 `,` 分隔，最多 50 支；不支持不传返回全量

响应

data：对象；键为基金代码，值为该基金的实时行情快照。
没有行情数据的代码不会出现在 data 中，请以返回的键判断哪些代码有数据。

data[基金代码] 字段说明

字段	类型	说明
`code`	string	基金代码
`trade_time`	string	最新行情对应的交易时间
`updated_at`	string	数据更新时间
`trading_phase_code`	string	交易阶段代码
`pre_close`	number	昨收价
`last`	number	最新价
`open`	number	开盘价
`high`	number	最高价
`low`	number	最低价
`close`	number	收盘价
`volume`	number	成交量
`amount`	number	成交额
`num_trades`	number	成交笔数
`high_limited`	number	涨停价
`low_limited`	number	跌停价
`iopv`	number \| null	IOPV（ETF 净值估算），无数据时为 `null`
`bid_price1` ~ `bid_price5`	number \| null	买一到买五价格，无数据时为 `null`
`bid_volume1` ~ `bid_volume5`	number \| null	买一到买五数量，无数据时为 `null`
`ask_price1` ~ `ask_price5`	number \| null	卖一到卖五价格，无数据时为 `null`
`ask_volume1` ~ `ask_volume5`	number \| null	卖一到卖五数量，无数据时为 `null`

快照不直接提供涨跌幅，可用 (last - pre_close) / pre_close 自行计算。

data 示例（买卖五档已节选）

json

{
  "510300": {
    "code": "510300",
    "trade_time": "2026-04-23T13:32:33",
    "updated_at": "2026-04-23T13:32:34",
    "trading_phase_code": "T",
    "pre_close": 4.012,
    "last": 4.056,
    "open": 4.02,
    "high": 4.061,
    "low": 4.008,
    "close": 4.056,
    "volume": 18234500,
    "amount": 73985000.5,
    "num_trades": 5210,
    "high_limited": 4.413,
    "low_limited": 3.611,
    "iopv": 4.0552,
    "bid_price1": 4.055,
    "bid_volume1": 120000,
    "ask_price1": 4.056,
    "ask_volume1": 98000
  }
}

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  "https://<host>/api/fund/spot?symbol=510300,159915"

6.6 获取场内基金排行

获取场内基金收益率排行榜，支持按不同区间收益字段排序。

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/fund/exchange_rank`
鉴权	`x-api-key`

Query 参数

名称	类型	必填	默认值	说明
`sort_by`	string	否	`1yzf`	排序字段：`zzf`（近1周）、`1yzf`（近1月）、`3yzf`（近3月）、`6yzf`（近6月）、`1nzf`（近1年）、`2nzf`（近2年）、`3nzf`（近3年）、`jnzf`（今年来）、`lnzf`（成立以来）
`sort_order`	string	否	`desc`	排序方向：`desc`（降序）或 `asc`（升序）
`limit`	integer	否	30000	返回数量上限

响应

data：object[]，排行结果列表。

data[] 单条记录字段

字段	类型	说明
`rank`	integer	排名
`fund_code`	string	基金代码
`fund_name`	string	基金名称
`fund_type`	string	基金类型
`date`	string	净值日期，`YYYY-MM-DD`
`unit_nav`	number	单位净值
`accumulated_nav`	number	累计净值
`week_1`	number	近1周收益率
`month_1`	number	近1月收益率
`month_3`	number	近3月收益率
`month_6`	number	近6月收益率
`year_1`	number	近1年收益率
`year_2`	number	近2年收益率
`year_3`	number	近3年收益率
`ytd`	number	今年来收益率
`since_inception`	number	成立以来收益率
`inception_date`	string	成立日期，`YYYY-MM-DD`

data 示例

json

[
  {
    "rank": 1,
    "fund_code": "515880",
    "fund_name": "通信ETF国泰",
    "fund_type": "指数型-股票",
    "date": "2026-04-22",
    "unit_nav": 1.4105,
    "accumulated_nav": 4.2315,
    "week_1": 15.52,
    "month_1": 30.87,
    "month_3": 33.43,
    "month_6": 58.25,
    "year_1": 270.6,
    "year_2": 282.98,
    "year_3": 279.1,
    "ytd": 37.28,
    "since_inception": 323.19,
    "inception_date": "2019-08-16"
  }
]

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  "https://<host>/api/fund/exchange_rank?sort_by=1yzf&sort_order=desc&limit=100"

6.7 计算 ETF 动量值

对一组 ETF 计算指定算法与周期的动量值，用于比较标的强弱。动量值越大越强。

属性	值
方法 / 路径	`POST /api/fund/momentum`
鉴权	`x-api-key`

Body 参数（application/json）

名称	类型	必填	说明
`momentum_calculation_type`	string	是	动量算法，取值见下表
`etf_pool`	string[]	是	ETF 代码列表，最多 50 个
`momentum_period`	integer	否	动量周期（天数），默认 `20`
`time`	string	否	分时版动量的取价时间点 `HH:MM:SS`，默认 `15:00:00`；收盘价版算法忽略
`end_date`	date	否	计算基准日期 `YYYY-MM-DD`，默认今天
`end_time`	string	否	`end_date` 当天自己取价的时刻，不传则沿用 `time`

momentum_calculation_type 取值

值	说明
`simple`	简单动量（分时版）
`slope`	线性回归斜率（分时版）
`weighted_slope`	加权斜率（分时版）
`weighted_slope_v2`	加权斜率 V2（分时版）
`simple_close`	简单动量（收盘价版）
`slope_close`	线性回归斜率（收盘价版）
`weighted_slope_close`	加权斜率（收盘价版）
`weighted_slope_close_v2`	加权斜率 V2（收盘价版）
`rsrs`	RSRS 动量

响应

data：object[]，每项为一只 ETF 的动量结果；在基准日期无行情的代码不会出现。

字段	类型	说明
`etf_code`	string	ETF 代码
`etf_name`	string	ETF 名称
`momentum_value`	number \| null	动量值；该日期无数据时为 `null`
`calculation_series`	object \| null	动量计算实际用到的日期价格序列，便于复核

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -X POST "https://<host>/api/fund/momentum" \
  -d '{"momentum_calculation_type":"simple_close","momentum_period":20,"etf_pool":["510300","159915"]}'

7. 策略 API

模块路径前缀：/api/trading

7.1 获取自动化交易策略列表

自动化交易策略需要在平台个人中心-> 自动化交易页面中创建，（必须先开通自动化交易服务）

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/trading/list`
鉴权	`x-api-key`

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`account`	string	否	按资金账号筛选

响应

ResponseSchema
data：StrategyInfoForAutoTrading[]

StrategyInfoForAutoTrading 字段说明

字段	类型	说明
`id`	`integer`	ID
`strategy_name`	`string`	策略名称
`strategy_description`	`string`	策略描述
`execute_time`	`string`	执行时间，格式 `HH:mm:ss`
`trading_relation_id`	`integer`	关联的策略ID
`holding_etfs`	`HoldingETF[]`	当前持仓ETF列表

HoldingETF 字段说明

字段	类型	说明
`code`	`integer`	ETF代码
`amount`	`integer`	持仓数量

data 示例

json

[
  {
    "id": 11040,
    "strategy_name": "策略名称",
    "strategy_description": "策略描述",
    "execute_time": "10:30:00",
    "trading_relation_id": 11039,
    "holding_etfs": [
      {
        "code": 510300,
        "amount": 1000,
      }
    ]
  }
]

7.2 获取指定自动化交易当日信号

获取单个策略的当日信号

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/trading/get_strategy_signal`
鉴权	`x-api-key`

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`strategy_id`	integer	是	自动化交易 ID，即`/api/trading/list`接口中返回的数据项的id

响应

ResponseSchema
data：单个 TradingSignalResponse

TradingSignalResponse 字段说明

字段	类型	必填	说明
`strategy_id`	`integer`	是	自动化交易 ID。
`buy_stocks`	`SignalStock[]`	是	需要买入的股票列表；无买入信号时为空数组 `[]`。
`sell_stocks`	`SignalStock[]`	是	需要卖出的股票列表；无卖出信号时为空数组 `[]`。
`signal_date`	`string \| null`	否	信号产生时间，未生成时可能为 `null`。
`execution_date`	`string \| null`	否	执行时间，未生成时可能为 `null`。

SignalStock 字段说明

字段	类型	必填	说明
`etf_code`	`string \| null`	否	ETF 代码
`etf_name`	`string \| null`	否	ETF 名称
`price`	`number \| string \| null`	否	交易价格
`quantity`	`integer \| null`	否	交易数量
`action`	`string \| null`	否	交易方向

data 示例

json

{
  "strategy_id": 11040,
  "buy_stocks": [],
  "sell_stocks": [],
  "signal_date": "2026-04-19 10:30:00",
  "execution_date": "2026-04-19 10:30:00"
}

行为说明

策略未运行、关联策略异常或当日信号尚未生成时，可能返回空买卖列表。
只有在交易日的执行时间点之后，才能获取到当日的交易信号，且交易信号生成有延迟，所以该接口需要在执行时间点之后进行轮训查询直到获取到信号。
信号未生成且未超过服务端重试次数时，message 为「今日信号未生成」

8. 策略回测 API

模块路径前缀：/api/back-test

回测与发布接口目前仅支持动量轮动策略；资产配置、定投、网格等其他策略类型请前往平台网页操作。回测与实盘模拟均为模拟盘，不涉及真实资金。

8.1 提交动量轮动策略回测

异步任务：提交后返回 task_id，再通过 8.2 轮询结果。

属性	值
方法 / 路径	`POST /api/back-test/momentum`
鉴权	`x-api-key`

Body 参数（application/json，均可选；不传取默认值）

名称	类型	默认值	说明
`start_date`	date	`2024-01-01`	回测开始日期
`end_date`	date	今天	回测结束日期
`initial_capital`	number	`100000`	初始资金（元）
`etf_pool`	string[]	平台默认	ETF 代码列表，最多 50 个
`momentum_calculation_type`	string	`simple`	动量算法，取值同 6.7
`momentum_config_groups`	object[]	`null`	多组动量参数（每组含算法/周期/上下阈值）；不传则用上面的单一动量参数
`momentum_period`	integer	`20`	动量周期（天数）
`momentum_threshold`	number	`0.01`	动量下限阈值，低于此值空仓
`momentum_upper_threshold`	number	`0`	动量上限阈值，`0` 表示不限
`top_n`	integer	`1`	每期持有动量排名前 N 的 ETF
`exclude_today`	boolean	`false`	`true` 时动量计算不纳入当日实时价格，仅用收盘价
`fallback_etf`	string	`null`	无信号时买入的备选 ETF，`null` 则空仓
`min_hold_days`	integer	`8`	最小持有天数
`days_count_type`	string	`calendar_days`	`calendar_days`（自然日）\| `trading_days`（交易日）
`execute_time`	string	`14:30:00`	每日执行时间：`09:30:00` \| `10:30:00` \| `14:30:00` \| `14:50:00` \| `15:00:00`
`reserve_cash_hold_max`	boolean	`false`	`true`：买入时按最大持仓分配资金；`false`：按当日实际买入分配
`commission`	number	`0`	手续费率，如 `0.0001` = 万一。接口默认 0，建议显式传值
`slippage`	number	`0`	滑点率，如 `0.0005` = 0.05%。接口默认 0，建议显式传值
`take_profit_enabled`	boolean	`false`	是否启用收益率止盈
`take_profit_threshold`	number	—	止盈阈值（启用时必填，如 `0.18` = 18%）
`take_profit_cooldown_days`	integer	—	止盈 / `sell_conditions` 触发卖出后的共用冷却天数，二者任一启用时必填
`sell_conditions`	object[]	`null`	卖出条件列表（OR 关系），见下方说明
`stop_loss_enabled`	boolean	`false`	是否启用止损
`stop_loss_threshold`	number	`0.08`	止损阈值（如 `0.08` = 下跌 8%）
`stop_loss_methods`	string[]	`["percentage"]`	止损方式（可多选）：`percentage`（跌幅）\| `drawdown`（高点回撤）
`drawdown_stop_threshold`	number	`0.05`	高点回撤止损阈值
`stop_loss_freeze_days`	integer	`0`	止损后冷却天数
`market_timing_code`	string	`null`	大盘择时 ETF 代码（如 `510300`），不满足条件时空仓
`extreme_filter_conditions`	string[]	`null`	极端行情过滤，目前支持 `one_day_limit_down`（跌停过滤）
`condition_filter_config`	object[]	`null`	动量条件过滤（AND 关系），每项含 `type`（`close_above_ma` \| `ma_golden_cross`）及对应均线周期参数

sell_conditions 说明：满足任一条即卖出（OR 关系），需先满足 min_hold_days 才会被检查（止损不受此限制）；触发后的冷却天数复用 take_profit_cooldown_days。每项 type 取值：

`type`	附加字段	说明
`ma`	`days`：均线天数，默认 `5`	当前价格跌破 `days` 日均线（含当天价格）时卖出
`value`	`filter_index`：动量组下标（从 0 起）；`op`：`gt` \| `lt`；`value`：阈值	持仓的动量值大于 / 小于阈值时卖出，如 `0.3` = 30%

响应

字段	类型	说明
`task_id`	string	回测任务 ID
`status`	string	初始为 `PENDING`
`message`	string	提示信息

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -X POST "https://<host>/api/back-test/momentum" \
  -d '{
    "start_date": "2020-01-01",
    "end_date": "2024-12-31",
    "initial_capital": 100000,
    "momentum_calculation_type": "weighted_slope_close",
    "momentum_period": 20,
    "momentum_threshold": 0.01,
    "top_n": 1,
    "etf_pool": ["510300", "159915", "512880", "515880", "518880"],
    "commission": 0.0001,
    "slippage": 0.0005
  }'

8.2 查询回测任务状态与结果

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/back-test/status/{task_id}`
鉴权	`x-api-key`

Path 参数

名称	类型	必填	说明
`task_id`	string	是	8.1 返回的任务 ID

响应

建议每 3～5 秒轮询一次。status 流转：PENDING → STARTED → RUNNING（附带 progress，0–100）→ SUCCESS / FAILURE。SUCCESS 时读取 result：

字段	类型	说明
`performance.total_return`	string	区间总收益率
`performance.annualized_return`	string	年化收益率
`performance.volatility`	string	波动率
`performance.sharpe_ratio`	string	夏普比率
`performance.calmar_ratio`	string	卡玛比率（年化收益 / 最大回撤）
`performance.max_drawdown`	string	最大回撤（负值）
`performance.win_rate`	string	胜率
`performance.profit_loss_ratio`	string	盈亏比
`performance.total_trades`	integer	交易次数
`performance.max_drawdown_detail`	object	最大回撤区间：`start` / `end` / `recovery`
`chart[]`	object[]	每日累计收益率序列：`date`、`value`（百分比，`0.52` = +0.52%）
`trades[]`	object[]	逐笔交易：`date`、`action`（`buy` \| `sell`）、`etf_code`、`etf_name`、`price`、`quantity`、`amount`、`remaining_cash`

data 示例（SUCCESS，节选）

json

{
  "status": "SUCCESS",
  "result": {
    "performance": {
      "total_return": "158.32%",
      "annualized_return": "23.45%",
      "sharpe_ratio": "1.28",
      "max_drawdown": "-12.03%",
      "win_rate": "62.50%",
      "total_trades": 48
    },
    "chart": [{ "date": "2024-01-02", "value": 0.0 }],
    "trades": [
      { "date": "2024-01-15", "action": "buy", "etf_code": "510300", "etf_name": "沪深300ETF",
        "price": 3.85, "quantity": 10000, "amount": 38500.0, "remaining_cash": 61500.0 }
    ]
  }
}

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  "https://<host>/api/back-test/status/abc123"

8.3 发布为实盘模拟策略

把一套回测参数保存为策略并启动实盘模拟。会同步完成「保存策略 → 从回测开始日到今日的全量回测 → 写入交易记录与每日收益 → 更新绩效」，耗时约 5～30 秒，请勿重复提交。受账户实盘模拟策略数量上限限制。

属性	值
方法 / 路径	`POST /api/back-test/publish`
鉴权	`x-api-key`

Body 参数（application/json）

除下列字段外，其余字段与 8.1 完全一致，应原样带上回测时提交的参数。

名称	类型	必填	说明
`strategy_name`	string	是	策略名称
`strategy_description`	string	否	策略描述
`is_public`	boolean	否	是否公开，默认 `false`（仅自己可见）；公开策略会出现在排行榜中，其他用户可预览与复制
`republish_strategy_id`	integer	否	原地重新发布一个已停止的自有策略（保留同一 `strategy_id`，旧交易记录被覆盖）；该策略必须属于自己且当前不是 `RUNNING`，否则返回 `400`。不传则创建新策略

响应

字段	类型	说明
`strategy_id`	integer	策略 ID
`strategy_name`	string	策略名称
`initial_capital`	string	初始资金

策略详情页：https://www.cifangquant.com/strategy/{strategy_id}。

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -X POST "https://<host>/api/back-test/publish" \
  -d '{
    "start_date": "2020-01-01",
    "end_date": "2024-12-31",
    "initial_capital": 100000,
    "momentum_calculation_type": "weighted_slope_close",
    "momentum_period": 20,
    "top_n": 1,
    "etf_pool": ["510300", "159915", "512880"],
    "strategy_name": "我的动量策略",
    "is_public": false
  }'

9. 策略管理 API

模块路径前缀：/api/strategy

9.1 查询我发布的运行中策略

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/strategy/my-running`
鉴权	`x-api-key`

无请求参数。返回当前用户名下 status 为 RUNNING 的策略（通过 /back-test/publish 或 /strategy/copy 发布的都会出现）。

响应

data：object[]，每项包含 strategy_id、策略名称、参数摘要（strategy_setting）、最新绩效（performance）与当前持仓 holding_etfs（code + amount）。字段含义与 9.3 一致。

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" "https://<host>/api/strategy/my-running"

9.2 按日期区间查询公开策略收益排行

仅统计公开且 RUNNING 的策略，按区间收益率（区间内最后一个交易日组合市值相对第一个交易日的涨跌幅）降序返回。区间内没有交易数据的策略（刚发布）不会出现。

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/strategy/list/rank`
鉴权	`x-api-key`

Query 参数

名称	类型	必填	说明
`start_date`	date	是	统计区间开始日期 `YYYY-MM-DD`
`end_date`	date	否	统计区间结束日期，默认今天
`top_n`	integer	否	返回前 N 名，默认 `10`，最大 `50`

data[] 单条记录字段

字段	类型	说明
`strategy_id`	integer	策略 ID
`strategy_name` / `strategy_description`	string	策略名称 / 描述
`start_date`	string	策略回测开始日期
`simulation_start_date`	string \| null	模拟盘发布日期，尚未发布为模拟盘则为 `null`
`return_rate`	number	统计区间收益率（%），即排序依据
`period_start_date` / `period_end_date`	string	区间内实际有数据的第一 / 最后一个交易日
`strategy_setting`	object	策略核心参数，结构同 9.3
`performance`	object	历史绩效摘要，结构同 9.3

本接口不返回持仓（holding_etfs）：非本人发布的策略不允许查看持仓。

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
  "https://<host>/api/strategy/list/rank?start_date=2026-08-01&end_date=2026-09-01&top_n=5"

9.3 预览策略参数与绩效

可预览公开策略或自己创建的策略；预览他人的私有策略返回 403。

属性	值
方法 / 路径	`GET /api/strategy/preview/{strategy_id}`
鉴权	`x-api-key`

Path 参数

名称	类型	必填	说明
`strategy_id`	integer	是	策略 ID

响应字段

字段	类型	说明
`strategy_id`	integer	策略 ID
`strategy_name` / `strategy_description`	string	策略名称 / 描述
`author`	string \| null	作者昵称，查自己的策略时为 `null`
`start_date`	string	策略回测开始日期
`simulation_start_date`	string \| null	模拟盘开始日期，尚未发布为模拟盘则为 `null`
`strategy_setting`	object	策略核心参数（ETF 池、动量算法、周期、止盈止损等）
`performance`	object	历史绩效摘要（总收益、年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率、交易次数）
`holding_etfs`	object[] \| null	当前持仓（`code` + `amount`），空数组表示空仓；仅查询自己的策略时返回，他人公开策略为 `null`
`adjustable_fields`	string[]	复制时可覆盖的字段，固定为 `["strategy_name", "initial_capital", "execute_time"]`

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" "https://<host>/api/strategy/preview/123"

9.4 复制公开策略

读取来源策略配置 → 全量回测 → 写入交易记录与每日收益 → 更新绩效，生成一条属于自己的新策略。同步阻塞，约 5～30 秒，请勿重复提交；只能复制公开策略，受账户 VIP 策略数量上限限制。

属性	值
方法 / 路径	`POST /api/strategy/copy`
鉴权	`x-api-key`

Body 参数（application/json）

名称	类型	必填	说明
`source_strategy_id`	integer	是	来源策略 ID
`strategy_name`	string	否	新策略名称，不传沿用原名称
`initial_capital`	number	否	初始资金（元），不传沿用原值
`execute_time`	string	否	每日执行时间（`09:30:00` \| `10:30:00` \| `14:30:00` \| `14:50:00` \| `15:00:00`），不传沿用原值

响应：返回新策略的 strategy_id（同 8.3）。

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -X POST "https://<host>/api/strategy/copy" \
  -d '{"source_strategy_id":123,"strategy_name":"我的动量策略","initial_capital":100000,"execute_time":"14:30:00"}'

9.5 订阅策略调仓通知

通知通过微信公众号推送，需先在「次方量化」公众号中完成账号绑定（菜单 → 个人中心 → 绑定账号），并关闭该公众号的「消息免打扰」，配置教程见微信推送设置。重复订阅返回 400。

属性	值
方法 / 路径	`POST /api/strategy/notify`
鉴权	`x-api-key`

Body 参数（application/json）

名称	类型	必填	说明
`strategy_id`	integer	是	策略 ID
`notify_type`	string	否	`signal`（默认）：有调仓信号时推送；`daily`：每日运行后推送

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -X POST "https://<host>/api/strategy/notify" \
  -d '{"strategy_id":999,"notify_type":"signal"}'

9.6 切换策略公开 / 私有

仅能操作自己创建的策略，操作他人策略返回 404。直接按目标状态传参即可，无需先查询当前状态。

属性	值
方法 / 路径	`POST /api/strategy/{strategy_id}/visibility`
鉴权	`x-api-key`

Body 参数（application/json）

名称	类型	必填	说明
`is_public`	boolean	是	`true`：设为公开（出现在排行榜，他人可预览 / 复制）；`false`：设为私有（仅自己可见）

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -X POST "https://<host>/api/strategy/999/visibility" \
  -d '{"is_public": true}'

9.7 停止实盘模拟策略

仅能操作自己创建的策略，操作他人策略返回 404。

停止后状态变为 STOPPED，不再产生新的调仓信号与每日收益；历史交易记录和绩效数据保留，仍可通过 9.3 查看。
对已停止的策略再次调用返回 400。
没有「原样恢复运行」的接口；如需调参后重新运行，先用 8.1 重新回测，再调用 8.3 并带上 republish_strategy_id。

属性	值
方法 / 路径	`POST /api/strategy/{strategy_id}/stop`
鉴权	`x-api-key`

无请求体。

请求示例

bash

curl -sS -H "x-api-key: YOUR_API_KEY" -X POST "https://<host>/api/strategy/999/stop"

10. 调用频次与限流

次方量化服务器对开放接口做了限流，超出频次的请求会被直接拒绝，不会进入业务处理，响应为 HTTP 429 Too Many Requests。

接口	统计维度	限制	允许突发
`POST /api/back-test/momentum`	同一 API Key	20 次 / 分钟（约每 3 秒 1 次）	5 次
`GET /api/back-test/status/{task_id}`	同一 IP	180 次 / 分钟（回测需反复轮询，单独放宽；不同 `task_id` 共用同一额度）	30 次
其余接口	同一 IP + 同一接口	60 次 / 分钟（约 1 次 / 秒）	10 次

说明

「允许突发」指在额度之外短时间内可以多发的请求数，超出后立即返回 429，不会排队等待；长期平均频次仍受上表限制。
「同一接口」按路由归一后统计：/api/strategy/preview/1 与 /api/strategy/preview/2 算同一个接口，不能通过更换路径参数绕过限制。
不同接口之间的额度相互独立，例如调用 /api/fund/spot 不会占用 /api/fund/hist_em 的额度。
限流只看请求频次，与请求是否成功无关；失败重试同样计入。
本文档中的全部接口均受网关限流约束。

使用建议

批量拉取行情请使用多代码参数（symbol=510300,510500,...），不要对每只基金单独发请求。
回测任务建议每 3～5 秒轮询一次 status，不要高频死循环。
收到 429 后请退避重试（如等待 1～5 秒后重试，连续失败时逐步拉长间隔），不要立即重发。
/api/fund/spot 盘中数据更新有间隔，高于 1 次 / 秒的轮询不会获得更新的数据，请合理控制频率。

数据接口 API ​

1. 概述 ​

2. 环境与基础 URL ​

3. 认证 ​

3.1 API Key ​

3.2 获取 API Key ​

3.3 认证失败 ​

4. 统一响应体 ​

5. 接口索引 ​

6. 基金行情 API ​

6.1 获取基金列表 ​

6.2 获取基金历史日线行情 ​

6.3 获取基金历史分钟线行情 ​

6.4 获取基金每日固定时点累计行情 ​

6.5 获取基金实时行情 ​

6.6 获取场内基金排行 ​

6.7 计算 ETF 动量值 ​

7. 策略 API ​

7.1 获取自动化交易策略列表 ​

7.2 获取指定自动化交易当日信号 ​

8. 策略回测 API ​

8.1 提交动量轮动策略回测 ​

8.2 查询回测任务状态与结果 ​

8.3 发布为实盘模拟策略 ​

9. 策略管理 API ​

9.1 查询我发布的运行中策略 ​

9.2 按日期区间查询公开策略收益排行 ​

9.3 预览策略参数与绩效 ​

9.4 复制公开策略 ​

9.5 订阅策略调仓通知 ​

9.6 切换策略公开 / 私有 ​

9.7 停止实盘模拟策略 ​

10. 调用频次与限流 ​

数据接口 API

1. 概述

2. 环境与基础 URL

3. 认证

3.1 API Key

3.2 获取 API Key

3.3 认证失败

4. 统一响应体

5. 接口索引

6. 基金行情 API

6.1 获取基金列表

6.2 获取基金历史日线行情

6.3 获取基金历史分钟线行情

6.4 获取基金每日固定时点累计行情

6.5 获取基金实时行情

6.6 获取场内基金排行

6.7 计算 ETF 动量值

7. 策略 API

7.1 获取自动化交易策略列表

7.2 获取指定自动化交易当日信号

8. 策略回测 API

8.1 提交动量轮动策略回测

8.2 查询回测任务状态与结果

8.3 发布为实盘模拟策略

9. 策略管理 API

9.1 查询我发布的运行中策略

9.2 按日期区间查询公开策略收益排行

9.3 预览策略参数与绩效

9.4 复制公开策略

9.5 订阅策略调仓通知

9.6 切换策略公开 / 私有

9.7 停止实盘模拟策略

10. 调用频次与限流