ETF / LOF 数据服务 VIP 会员免费使用
次方量化 数据API
专注 ETF、LOF 基金行情数据接口，覆盖 1600+ 场内基金，支持批量查询与量化优化复权处理， 适用于策略研究、历史回测、因子计算与程序化交易接入。
覆盖基金
1600+
场内 ETF / LOF
查询能力
批量
单次可查多标的
复权处理
等比
支持分红再投资
接入方式
HTTP
低门槛快速调用
数据接口特色能力
面向量化场景设计的数据能力，兼顾可用性、效率与研究一致性。
覆盖 1600+ 场内基金
覆盖 1600 多支场内 ETF、LOF 基金，满足行业轮动、资产配置和多标的横向研究需求。
量化优化复权处理
采用等比复权处理，保证股票涨幅与实际涨幅吻合，减少手工预处理成本，提升回测与策略分析一致性。
支持批量查询
单次请求支持多代码批量拉取历史行情，适合因子计算、参数寻优与批量回测任务。
会员免费使用
次方量化会员可免费使用数据接口，获取稳定数据源并直接接入本地策略程序。
对比优势
相比通用数据方案，次方量化数据 API 在 LOF 覆盖、复权质量与可用性方面更适合 ETF/LOF 策略开发。
| 方案 | 支持范围 | 复权处理 | 稳定性与限制 |
|---|---|---|---|
| 次方量化数据 API | ETF + LOF（1600+） | 等比复权，分红再投资 | 支持批量查询，会员免费 |
| TuShare | 只支持 ETF，不支持 LOF | 需自行处理计算复权价格 | 需额外开发与维护 |
| AKShare | 覆盖能力有限 | 复权价格非等比复权 | 限制频次，存在封 IP 风险 |
适用场景
这套接口不仅能用于基础行情拉取，也适合完整的策略研发与部署流程。
策略研究与回测
快速拉取 ETF/LOF 历史行情，在本地回测框架中进行动量、轮动、均值回归等策略研究。
程序化交易准备
以统一数据结构接入交易脚本，降低数据清洗和字段映射工作量，加快策略上线前验证。
因子与风控建模
支持批量拉取多标的时序数据，便于做横截面比较、风险因子计算与组合监控。
使用方式与调用示例
通过 HTTP 协议调用，简单快速。创建 API Key 后，在请求头中携带 x-api-key 即可访问接口。
GET /api/fund/hist_em?symbol=510300,161226&start_date=2025-01-01&end_date=2025-03-31&adjust=qfq
cURL 示例：
curl -X GET "https://www.cifangquant.com/api/fund/hist_em?symbol=510300,161226&start_date=2025-01-01&end_date=2025-03-31&adjust=qfq" \ -H "x-api-key: YOUR_API_KEY"
Python 调用示例：
import requests
url = "https://www.cifangquant.com/api/fund/hist_em"
params = {
"symbol": "510300,161226",
"start_date": "2025-01-01",
"end_date": "2025-03-31",
"adjust": "qfq",
}
headers = {
"x-api-key": "YOUR_API_KEY",
}
resp = requests.get(url, params=params, headers=headers, timeout=10)
resp.raise_for_status()
print(resp.json())常见问题
1. 接口适用于哪些用户？
适合 ETF、LOF 量化研究者、程序化交易开发者和希望搭建本地数据分析流程的投资者。
2. 为什么复权处理对策略很重要？
复权会直接影响收益率、回撤和信号触发结果。等比复权与分红再投资处理能更真实反映长期持有表现。
3. 如何快速开始接入？
先在页面创建 API Key，然后按文档使用 x-api-key 进行 HTTP 调用；你可以直接复制页面中的 curl 或 Python 示例。
立即接入次方量化数据API
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