版本更新日志
记录平台每次重要更新的功能变化、优化改进与问题修复，帮助您了解最新动态。
策略类型能力升级
本次更新围绕策略类型管理体验进行升级：创建策略时支持选择动量轮动策略或资产配置策略，同时策略列表新增按策略类型筛选能力，帮助您更高效地创建与查找目标策略。
本次变更（共 3 项）
创建策略时新增策略类型选择
在创建策略流程中新增“策略类型”选择项，支持在“动量轮动策略”和“资产配置策略”之间切换，便于按不同投资思路快速创建对应类型的策略。
策略列表支持按策略类型筛选
在策略列表页新增按策略类型筛选能力，可按“动量轮动策略”或“资产配置策略”快速过滤结果，提升策略检索与管理效率。
策略列表新增高级筛选能力
策略列表新增高级筛选，支持根据多个指标条件组合过滤策略结果，便于在大量策略中快速定位符合要求的目标策略。
策略管理与实盘执行能力升级
本次更新聚焦策略管理与执行灵活性：我的策略支持自定义分组管理，新增资金分配方式参数（按买入数分配/按最大持仓数预留），同时实盘模拟支持自定义执行时间，便于更精细地控制仓位与换仓节奏。
本次变更（共 3 项）
我的策略支持自定义分组管理
在“我的策略”页面可创建、重命名和删除自定义分组，并将策略按需归类管理，帮助您快速定位不同类型的策略组合，提升日常查看与维护效率。
新增策略参数「资金分配方式」
新增「资金分配方式」参数，该参数仅在设置了买入多个产品（N）时生效，默认「按买入数分配」，并支持选择「按最大持仓数预留」。当某日实际买入只数 k < N 时，前者仅对 k 只标的等额分配资金；后者仍按 N 格等额分配，即会为未建仓部分预留现金，以便更稳健地控制仓位与后续补仓节奏。
实盘模拟重新支持自定义执行时间
实盘模拟重新增加了自定义执行时间设置，可按策略需要灵活安排执行时点，便于更精细地控制动量计算与换仓通知触发时机，提升策略运行的可控性与实用性。
策略回测引擎全面升级
本次升级对策略回测引擎进行了全面优化，包括交易时机、价格复权方式、动量计算逻辑等多项核心改动，回测结果将更加准确，更贴近真实交易场景。
⚠️ 由于策略核心逻辑发生重大变化，旧版本生成的回测结果、收益曲线及持仓数据已不再有效，请前往策略详情页重新触发回测以获得最新结果。
本次变更（共 9 项）
新增指定时间点交易功能，移除原交易时机参数
回测时可指定具体的交易执行时间点，支持的时间点包括：9:30、10:30、14:30、14:50、15:00（旧版本仅支持以收盘价/次日开盘价进行回测）。通过精确控制交易时机，可确保回测和实盘模拟场景保持一致的交易逻辑，使回测结果更贴近真实交易场景。实盘模拟时不再单独指定执行时间，而是延续回测时设置的交易时间作为实盘模拟的执行时间。
股价改为等比后复权，修正普通前复权导致的收益失真
旧版本使用普通前复权价格进行计算。普通前复权在遇到大比例分红或送股时，会导致历史价格被调整得过低，从而使历史收益率虚高失真。新版本改用等比后复权价格，分红和送股事件以等比例方式向后传导，保证了历史收益率的真实性和可比性，使回测结果更加可靠。
动量计算依赖行情数据统一使用等比后复权价格
动量指标的计算统一改为依赖当天指定交易时间点与 N 天前对应时间点的等比后复权价格数据。以"区间涨幅"方式为例，将基于上述两个时间点的等比后复权价格计算涨跌幅作为动量得分；其他动量计算方式同样切换至等比后复权价格作为基础数据来源。此修改与股价复权方式保持一致，消除了复权方式不统一带来的动量计算误差，使各标的强弱排名更加准确。
修正停盘日价格填充导致 RSRS 和斜率动量计算偏差的问题
旧版本在计算动量时，若回溯区间内某天存在停牌，会用前一个交易日的价格填充该停牌日，使数据序列长度始终等于参数设定的天数。然而对于 RSRS 和斜率两种需要对价格序列做线性回归的动量计算方式，重复填充的价格会人为制造连续水平段，干扰回归斜率的估计，导致动量得分失真。新版本改为跳过停牌日，向前延伸直至取到足够数量的真实交易日价格后再进行计算，确保参与回归的每个数据点均对应真实行情，回归结果更加准确。
交易记录全面使用原价，分红与份额拆分事件自动处理
交易记录中的买卖价格统一改为记录实际成交的市场原价（不复权价格），还原真实的资金流动情况。与此同时，系统会自动识别并处理持仓期间发生的分红派息和份额拆分（如基金拆分、合并）事件：发生现金分红时，自动将对应金额计入账户可用资金；发生份额拆分或合并时，自动按比例调整持仓数量。通过这两项机制共同作用，确保回测期间每日账户总资产的价值变化真实、连续，不因企业行为导致资产出现非正常跳变。
优化回测性能，大幅缩短等待时间
通过对回测计算引擎的底层算法进行优化重构，相同参数配置下的回测任务执行速度显著提升，用户等待时间更短，可更高效地进行参数调优和策略对比研究。
回测从第一天即可产生交易信号
旧版本中，策略需要等待行情数据积累到动量计算所需的完整周期（如20天、60天等）后，才能产生首个交易信号，导致回测初期存在较长的"空仓等待期"。新版本优化了动量计算逻辑，从回测第一天起即可产生有效的交易信号，回测覆盖更加完整。
回测第一天开始如果没有符合动量要求的产品，则买入备选（如果有）
旧版本中，如果回测第一天没有符合动量要求的产品，则不会产生交易信号，导致回测初期存在较长的"空仓等待期"。新版本优化了动量计算逻辑，从回测第一天起即可产生有效的交易信号，回测覆盖更加完整。
移除"涨幅止盈"方式，仅保留"收益止盈"
旧版本提供了"涨幅止盈"和"收益止盈"两种止盈方式。经研究评估，"涨幅止盈"在逻辑上存在一定的歧义性且使用率较低，本次升级将其移除，统一使用基于账户整体累计收益率的"收益止盈"方式，逻辑更清晰。